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https://hdl.handle.net/10316/31851
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | Santos, Dinis Daniel dos | - |
dc.contributor.advisor | Mendes, A. J. Marques | - |
dc.contributor.author | Pires, Bruno Manuel Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-10T09:56:28Z | - |
dc.date.available | 2016-08-10T09:56:28Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-20 | - |
dc.identifier.citation | Pires, Bruno Manuel Rodrigues - A gestão ativa de carteiras : uma análise de estratégias predefenidas, Coimbra, 2016. | por |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/31851 | - |
dc.description | Relatório de estágio do mestrado em Gestão, apresentado à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sob a orientação de Dinis Daniel dos Santos e António José Marques Mendes. | por |
dc.description.abstract | O presente relatório retrata o trabalho desenvolvido no âmbito do estágio curricular, realizado entre 19 de janeiro e 27 de maio de 2016, na SADIF – Investment Analytics. Num período em que os níveis de rendimento dos mercados financeiros apresentam, na sua generalidade, um fraco desempenho, verifica-se uma elevada concorrência na procura por desempenhos plausíveis, mas também, um grande recurso às tecnologias, para a melhor e maior difusão da informação e, com o objetivo de encontrar oportunidades de arbitragem. No investimento de longo prazo, torna-se essencial definir como deve ser feita a gestão, tendo por base um conjunto de orientações que prevaleçam sobre a mera intuição e que, por vezes, leva os investidores a tomar decisões pouco eficientes e que contrariam a racionalidade. Neste trabalho pretende-se encontrar evidências para a existência de regras predefinidas que apoiem a tomada de decisão na gestão de investimentos nos mercados financeiros, com o intuito de aumentar a rentabilidade. Ao longo do relatório o objetivo passa por apresentar uma reflexão sobre o desenvolvimento científico em torno dos investimentos financeiros e uma análise ao desempenho de algumas técnicas de gestão de carteiras, frequentemente reconhecidas enquanto ferramentas que, de um modo geral, oferecem melhores resultados nos investimentos. Para o estudo realizado foi utilizada a informação de um conjunto de carteiras de investimento, constituídas no âmbito da atividade da empresa acolhedora. As estatísticas apresentadas apontam para uma maior eficiência com a utilização do rebalanceamento trimestral e, também, com o recurso ao trailing-stop e ao stop-loss, enquanto ferramentas de apoio à decisão de vender antes do término do período de investimento definido. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | FEUC | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Gestão de carteiras | por |
dc.subject | Mercados financeiros | por |
dc.subject | Ações | por |
dc.subject | Gestão ativa | por |
dc.subject | Rebalanceamento | por |
dc.subject | Trailing-stop | por |
dc.subject | Stop-loss | por |
dc.subject | Buy and hold | por |
dc.title | A gestão ativa de carteiras : uma análise de estratégias predefenidas | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | Yes | por |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FEUC- Teses de Mestrado |
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A Gestão Ativa de Carteiras - uma análise a estratégias predefinidas.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
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