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Título: Análise da evolução da liquidez no mercado acionista português : o impacto da fusão das bolsas e entrada na Euronext
Autor: Ribeiro, Miguel Valgôde 
Orientador: Sebastião, Helder
Palavras-chave: Liquidez; Euronext Lisboa; Spread Bid-ask; Rácio de Turnover; Índice de Amihud; Teste Chow
Data: 21-Set-2015
Editora: FEUC
Citação: Ribeiro, Miguel Valgôde - Análise da evolução da liquidez no mercado acionista português : o impacto da fusão das bolsas e entrada na Euronext, Coimbra, 2015
Resumo: O objetivo deste trabalho é estudar o impacto da fusão da Bolsa de Valores de Lisboa e da Bolsa de Derivados do Porto em 2000, e da entrada da resultante Bolsa de Valores de Lisboa e Porto na rede internacional NYSE Euronext 2002, nos níveis de liquidez do mercado financeiro português. Para este fim são utilizados os dados relativos a 16 empresas cotadas, com maior valor de mercado para o período de 1995 a 2010, para criar índices de Amihud, spread bid-ask relativos, e rácios de turnover, com o fim de obter variáveis que transmitam a evolução da liquidez para um portefólio constituído por estas empresas. Realizam-se a estas medidas testes de quebra estrutural, como o teste Chow, para identificar o grau de rutura caso exista, para os períodos descritos. Procede-se à construção de um modelo de liquidez para o período em causa.
Descrição: Trabalho de projeto do mestrado em Economia (Economia Financeira), apresentado à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sob a orientação de Helder Miguel C. V. Sebastião.
URI: https://hdl.handle.net/10316/29792
Direitos: openAccess
Aparece nas coleções:UC - Dissertações de Mestrado
FEUC- Teses de Mestrado

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