Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10316/29792
Title: Análise da evolução da liquidez no mercado acionista português : o impacto da fusão das bolsas e entrada na Euronext
Authors: Ribeiro, Miguel Valgôde 
Orientador: Sebastião, Helder
Keywords: Liquidez; Euronext Lisboa; Spread Bid-ask; Rácio de Turnover; Índice de Amihud; Teste Chow
Issue Date: 21-Sep-2015
Publisher: FEUC
Citation: Ribeiro, Miguel Valgôde - Análise da evolução da liquidez no mercado acionista português : o impacto da fusão das bolsas e entrada na Euronext, Coimbra, 2015
Abstract: O objetivo deste trabalho é estudar o impacto da fusão da Bolsa de Valores de Lisboa e da Bolsa de Derivados do Porto em 2000, e da entrada da resultante Bolsa de Valores de Lisboa e Porto na rede internacional NYSE Euronext 2002, nos níveis de liquidez do mercado financeiro português. Para este fim são utilizados os dados relativos a 16 empresas cotadas, com maior valor de mercado para o período de 1995 a 2010, para criar índices de Amihud, spread bid-ask relativos, e rácios de turnover, com o fim de obter variáveis que transmitam a evolução da liquidez para um portefólio constituído por estas empresas. Realizam-se a estas medidas testes de quebra estrutural, como o teste Chow, para identificar o grau de rutura caso exista, para os períodos descritos. Procede-se à construção de um modelo de liquidez para o período em causa.
Description: Trabalho de projeto do mestrado em Economia (Economia Financeira), apresentado à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sob a orientação de Helder Miguel C. V. Sebastião.
URI: http://hdl.handle.net/10316/29792
Rights: openAccess
Appears in Collections:FEUC- Teses de Mestrado

Files in This Item:
File Description SizeFormat
tp final.pdf969.21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 50

391
checked on Aug 5, 2020

Download(s) 50

339
checked on Aug 5, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.