Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10316/26602
Título: | Contágio nos mercados financeiros dos GIIPS | Autor: | Mendes, Walter Gameiro | Orientador: | Silva, Nuno | Palavras-chave: | Mercado bolsista; Contágio financeiro; GIIPS; Crise do subprime | Data: | 18-Jul-2014 | Editora: | FEUC | Citação: | Mendes, Walter Gameiro - Contágio nos mercados financeiros dos GIIPS, Coimbra, 2014. | Resumo: | A crise do subprime evidenciou a necessidade em entender como os mercados internacionais interagem em períodos de instabilidade. O presente estudo pretende testar a existência de contágio nos mercados obrigacionistas das cinco economias denominadas de GIIPS. A esta hipótese contrapõem-se que alterações durante períodos de choque são apenas fruto de uma interdependência previamente existente. O modelo econométrico utiliza spreads de obrigações de tesouro a 10 anos durante o período compreendido entre 2008 e Outubro de 2013. Os resultados obtidos revelaram a existência de 27 períodos de choque, nos quais se detetaram fenómenos de contágio em 17 destes. | Descrição: | Trabalho de projeto do mestrado em Economia (Economia Financeira), apresentado à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sob a orientação de Nuno Silva. | URI: | https://hdl.handle.net/10316/26602 | Direitos: | openAccess |
Aparece nas coleções: | UC - Dissertações de Mestrado FEUC- Teses de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabalho projeto - Walter Mendes.pdf | 17.28 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Visualizações de página 10
876
Visto em 16/jul/2024
Downloads 20
1.029
Visto em 16/jul/2024
Google ScholarTM
Verificar
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.