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https://hdl.handle.net/10316/44666
Título: | Infinitely Divisible Distributions in Integer-Valued Garch Models | Autor: | Gonçalves, Esmeralda Mendes-Lopes, Nazaré Silva, Filipa |
Data: | 2015 | Editora: | Wiley | Projeto: | PEst-C/MAT/UI0324/2011 | Título da revista, periódico, livro ou evento: | Journal of Time Series Analysis | Volume: | 36 | Número: | 4 | Resumo: | We propose an integer-valued stochastic process with conditional marginal distribution belonging to the class of infinitely divisible discrete probability laws. With this proposal, we introduce a wide class of models for count time series that includes the Poisson integer-valued generalized autoregressive conditional heteroscedastic (INGARCH) model (Ferland et al., 2006) and the negative binomial and generalized Poisson INGARCH models (Zhu, 2011, 2012a). The main probabilistic analysis of this process is developed stating, in particular, first-order and second-order stationarity conditions. The existence of a strictly stationary and ergodic solution is established in a subclass including the Poisson and generalized Poisson INGARCH models. | URI: | https://hdl.handle.net/10316/44666 | DOI: | 10.1111/jtsa.12112 10.1111/jtsa.12112 |
Direitos: | embargoedAccess |
Aparece nas coleções: | I&D CMUC - Artigos em Revistas Internacionais |
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