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Title: A relação entre os swaps sobre taxas de juro em euros e libras esterlinas
Authors: Sharygina, Ievgeniia 
Orientador: Sebastião, Hélder Miguel Correia Virtuoso
Gamito, Pedro
Keywords: Contrato Swap; Taxas de juro da zona Euro; Taxas de juro do Reino Unido; Instrumentos financeiros; Taxas de juro -- medidas de feedback; Causalidade "à Granger"
Issue Date: 10-Feb-2016
Publisher: FEUC
Citation: SHARYGINA, Ievgeniia - A relação entre os swaps sobre taxas de juro em euros e libras esterlinas. Coimbra : [s.n.], 2016. Relatório de estágio de mestrado. Disponível na WWW em: <http://hdl.handle.net/10316/30717>.
Abstract: No âmbito do Mestrado de Economia Financeira da Faculdade de Economia (FEUC) da Universidade de Coimbra, apresento o Relatório de Estágio na entidade de acolhimento da Caixa Económica Montepio Geral. Neste relatório pretende-se destacar a importância da aprendizagem e experiência que adquiri no âmbito de estágio curricular. Aqui é documentado o estudo empírico realizado sobre um instrumento financeiro, nomeadamente o contrato swap, mais precisamente no que toca à da interligação que existe entre os mercados swaps das taxas de juro de Zona Euro e Reino Unido. Os mercados em causa encontram-se economicamente e politicamente ligados, devido à proximidade geográfica e ao envolvimento na União Europeia. Consequentemente, podemos inferir que existe também uma ligação entre os dois mercados no que toca às taxas de juro dos contratos swaps. Para efetuar o estudo empírico recorreu-se ao filtro desenvolvido por Cheng & Ng (1996). Depois de aplicado este método consegui estimar as medidas de Geweke da dependência linear, ou seja, o feedback entre as taxas de juro dos swaps.
Description: Relatório de estágio do mestrado em Economia (Economia Financeira), apresentado à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
URI: http://hdl.handle.net/10316/30717
Rights: openAccess
Appears in Collections:FEUC- Teses de Mestrado

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