Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10316/11916
Título: | Eficiência Informacional nos Futuros Lisbor 3M | Autor: | Silva, Nuno M. | Data: | 2000 | Editora: | FEUC. Grupo de Estudos Monetários e Financeiros | Citação: | Estudos do GEMF. 6 (2000) | Resumo: | Neste artigo testamos a eficiência informacional na formação dos preços no mercado de
futuros Lisbor 3M. Este contrato de futuros exibe um enviesamento significativo em
relação à taxa de liquidação do futuro, que, presumivelmente, se deverá à juventude
deste mercado, ao reduzido número de transacções que nele se realizam e à acentuada
queda da taxa de juro no período em estudo. In this paper we test the informational efficiency in Lisbor 3M futures contracts pricing. This contract exhibits a significant bias when compared with its underlying interest rate. The bias is probably due to the youth of this contract, the thinness of the market, and also to the marked decrease in the interest rates during the period of this study. |
URI: | https://hdl.handle.net/10316/11916 | Direitos: | openAccess |
Aparece nas coleções: | FEUC- Vários |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eficiência Informacional nos Futuros Lisbor 3M.pdf | 87.32 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Visualizações de página 50
353
Visto em 17/jul/2024
Downloads
199
Visto em 17/jul/2024
Google ScholarTM
Verificar
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.