Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10316/9630
Title: Essays on detecting and modelling heterogeneity in microeconometrics
Authors: Murteira, José Maria Ruas 
Orientador: Silva, João Manuel Caravana Santos
Keywords: Modelos econométricos; Microeconometria
Issue Date: 20-Jan-2006
Citation: MURTEIRA, José Maria Ruas - Essays on detecting and modelling heterogeneity in microeconometrics. Coimbra, 2005.
Abstract: A presente dissertação compreende quatro ensaios em Microeconometria, nos quais se aborda o tema da heterogeneidade não observada sob diversas metodologias de modelização e estimação. Parte das especificações propostas é apresentada como modelos de probabilidade de incumprimento, em contexto de credit scoring; pode, naturalmente, estender-se a sua aplicação a outras áreas da Microeconomia. O primeiro ensaio apresenta um teste de heteroscedasticidade no contexto do modelo clássico de regressão. A abordagem proposta baseia-se na diferença entre estatísticas de Wald para restrições paramétricas, nas formas robusta e não robusta à heteroscedasticidade, e corresponde a uma modificação do teste de White (1980), potencialmente mais potente do que este em diversas situações. No capítulo seguinte apresentam-se vários modelos para dados fraccionários. Entre estes, os estimadores QML propostos por Papke e Wooldridge (1996) assumem posição de relevo, com vantagens sobre vários procedimentos usuais. Compara-se a eficiência de ambos estimadores quando a variável dependente resulta do quociente de inteiros observáveis e avalia-se a performance de ambos estimadores em presença de heterogeneidade individual não observada. Verifica-se que o modelo beta-binomial se revela vantajoso para a distribuição da variável dependente, dada a flexibilidade da densidade beta, acomodando diferentes formas de dispersão extra-binomial. A dependência entre observações e/ou a presença de heterogeneidade não observada pode desaconselhar a adopção do modelo binomial. Dada a impossibilidade de identificar ambos factores com dados seccionais, abordam-se, no capítulo quarto, diversos modelos de escolha binária para dados de painel. Sob certas restrições, estes podem encarar-se como extensões dos modelos anteriores para dados de painel. O capítulo quinto visa superar algumas das limitações das abordagens de escolha binária, mediante especificação de um modelo hurdle para dados de contagem de painel. Compara-se o modelo proposto com outras especificações para dados seccionais sob diversos processos geradores de dados, com respeito à sua performance enquanto modelos de classificação de clientes de crédito bancário como incumpridores ou não.
Description: Tese de doutoramento em Economia (Economia Matemática e Modelos Econométricos) apresentada à Fac. de Economia de Coimbra
URI: http://hdl.handle.net/10316/9630
Rights: embargoedAccess
Appears in Collections:FEUC- Teses de Doutoramento

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