Sistemas de análise e avaliação de risco de crédito na banca de empresas

Abstract

O presente relatório de estágio integra a fase final do Mestrado em Gestão da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e tem como objetivo a apresentação de um estágio curricular realizado na Sucursal de Empresas do Millennium bcp em Coimbra, durante um período de quatro meses. A crise do subprime abanou os pilares do sistema financeiro, pelo que as entidades financeiras, nomeadamente as instituições bancárias, sentiram a necessidade de efetuar um maior controlo no processo de concessão de crédito bancário. Assim, o cálculo do risco de crédito bancário assumiu uma maior relevância no seio da atividade bancária e as metodologias utilizadas para a análise e avaliação de risco de crédito tornaram-se mais rigorosas e, consequentemente, mais eficazes. Contemplando uma nota quantitativa, decorrente da análise dos indicadores económico-financeiros da empresa e uma nota qualitativa, decorrente da análise às características e incidentes da empresa, o método do rating tem vindo a adquirir uma grande importância nas instituições bancárias, sendo o método preferencial para o cálculo do grau de risco das empresas. Subsequente à atribuição de um determinado grau de risco, encontra-se a sua monitorização que deverá estar assegurada pelo departamento de risco de crédito e que deverá possuir, como objetivo fundamental, a redução da probabilidade de possíveis situações de incumprimento por parte do cliente. Assumindo-se como um dos principais desafios da atividade bancária, o processo de captação de novos clientes, no qual se inclui a etapa de análise e avaliação de risco de crédito dos potencias clientes, constituiu, a par com a monitorização de risco de crédito dos atuais clientes, as principais tarefas realizadas durante o estágio curricular apresentado.